Il a été construit sur une école jésuite. Il s'agit d'une fondation effectuée par des religieuses du Monastère Royal de la Visitation de Madrid, menée sous le patronage des infants M. Charles Marie Isidore de Bourbon et son épouse Mme. Marie d'Assise de Bragance et Bourbon. Il est construit dans le style néo-classique entre 1826 et 1832. À l'extérieur, la façade est réalisée avec du marbre rouge et noir, en soulignant les emblèmes de l'Espagne et du Portugal et les images de Saint François de Sales, Saint Charles Borromée, Sainte Jeanne de Chantal et Saint François d'Assise. À l'intérieur de l'église, au plan en croix latine, est conservée une intéressante collection de tableaux aux thèmes relatifs à la religion du peintre de la cour, le valencien Vicente López et son atelier.
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